ЕДИНАЯ НАДЕЖНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКА

3-2 FN-EX-550a.3

Эффективность функционирования и привлекательность фондового рынка определяются рядом инфраструктурных факторов Под инфраструктурой фондового рынка понимаются платежные системы, центральные депозитарии ценных бумаг, системы расчетов по ценным бумагам, центральные контрагенты и торговые репозитарии. , таких как предоставление качественной и доступной информации для трейдеров, брокеров и инвесторов, установление надежных барьеров для любых способов манипулирования рынком и реализации конфликта интересов, бесперебойная работа ИТ-инфраструктуры и способность к обработке больших потоков информации между эмитентами и поставщиками капитала.

Обеспечение киберустойчивости является неотъемлемой частью стратегии и системы управления рисками компаний Группы «Московская Биржа». Принимаемые меры в области информационной безопасности обеспечивают соответствие качества ее систем управления и уровня надежности инфраструктуры международным практикам.

В данном подразделе представлены меры, принимаемые Группой «Московская Биржа» для обеспечения непрерывности деятельности, включая вопросы надежности предоставляемых сведений, сохранения конфиденциальности данных, доступности операций и информационной безопасности.

Задачи Группы «Московская Биржа», соответствующие ЦУР ООН:

• ЦУР 9.b. Обеспечивать устойчивость функционирования финансовой инфраструктуры.

Главное за 2022 год

Показатели за 2020, 2021 и 2022 годы находятся в подразделе «Единая надежная и экологически эффективная инфраструктура рынка» раздела «Ключевые количественные данные в области устойчивого развития». Информация об основных политиках, процедурах и ответственных департаментах содержится в подразделе «Единая надежная и экологически эффективная инфраструктура рынка» раздела «Подходы к обеспечению устойчивого развития и порядок их реализации».

Управление рисками

3-3 2-24

Управление рисками, связанными с надежностью инфраструктуры, является частью общей системы управления рисками. В 2022 году Группа «Московская Биржа» продолжила реализацию Стратегии развития системы управления рисками на 2021–2024 годы и соответствующую Дорожную карту, в которых установлены критерии успешности реализации мероприятий, риски реализации и меры, направленные на их предотвращение, в том числе в отношении рисков информационной безопасности.

Выполнение целей и задач в рамках принятой Стратегии регулярно отслеживается, в том числе отчеты о статусе предоставляются на рассмотрение коллегиальным органам. Показатель выполнения включен в оценку эффективности деятельности системы управления рисками.

В рамках Стратегии и Дорожной карты реализован подход к определению риск-аппетита Группы «Московская Биржа». Риск-аппетит Группы устанавливается в отношении одинаково оцениваемых и измеряемых рисков, признанных значимыми на уровне Группы и присущих всем компаниям Группы.

Управление ESG-рисками

2-24

Ожидания и интересы заинтересованных сторон Группы связаны с качественной подготовкой Группы «Московская Биржа» к новым вызовам в части ESG-рисков и возможностей. Подходы к определению приоритетных задач и возможностей определяются стратегическими целями и задачами, стоящими перед компанией.

Анализ основных тенденций, рисков и возможностей в области устойчивого развития на ранней стадии позволит в стратегической перспективе достичь положительного эффекта по результатам деятельности Группы. Оценка приоритетов в ключевых экономических, экологических и социальных вопросах в качестве рисков и возможностей является неотъемлемой частью деятельности и внутренних процессов Группы «Московская Биржа».

201-2

Управление климатическими рисками

В 2022 году Московская биржа продолжила развитие процесса управления климатическими рисками и возможностями в соответствии с Рекомендациями TCFD, утвердила Политику управления климатическими рисками, включила в карту рисков климатический риск, а также актуализировала оценки рисков и возможностей.

В рамках развития инструментов управления климатическими рисками и возможностями планируется реализация следующих задач:

• оценка и мониторинг рисков и возможностей, связанных с изменением климата;
• обучение сотрудников прогнозированию вероятных событий и угроз.

На краткосрочном горизонте (12 месяцев) проводится ежегодный обзор переходных и физических климатических рисков, а также регулярный мониторинг конъюнктуры и законов для выявления рисков. Московская биржа внедряет в свою деятельность опыт международных практик по выявлению и оценке климатических рисков.

В отчетном периоде были выявлены следующие климатические риски:

• переходного периода, включая рыночные, репутационные, политико-правовые, технологические;
• физические (экстремальные и хронические).

Группа «Московская Биржа» расширяет партнерство с различными институтами для распространения знаний и опыта, в том числе для разработки подходящих моделей выявления и оценки рисков, связанных с климатом. Подробнее с инициативами TCFD можно ознакомиться в подразделе «Климатическая повестка».

В отчетном году выполнены все задачи и цели, стоящие перед Группой «Московская Биржа». Таким образом, заложена твердая основа для дальнейшего развития оценки рисков и возможностей в части устойчивого развития.

Долгосрочные риски Биржи (emerging risks) определяются в рамках процесса регулярной идентификации значимых рисков. В процессе идентификации определяются подразделения, обеспечивающие управление выявленными рисками. По каждому риску разрабатываются стратегия управления, меры минимизации в соответствии с действующей системой управления рисками, осуществляется контроль и мониторинг.

Информационная безопасность

FN-EX-550a.3

Группа «Московская Биржа» продолжает реализовывать Программу информационной безопасности на 2021–2024 годы. Запущенные проекты позволят сохранить темпы развития и уровень надежности Группы.

Компании Группы имеют договоры страхования киберрисков, страхования от электронных и компьютерных преступлений и страхования личной ответственности в целях снижения операционных рисков и рисков информационной безопасности.

FN-EX-550a.1

В 2022 году на Бирже был зафиксирован лишь один сбой, приведший к приостановке торгов.

Надежная ИТ-инфраструктура

В 2022 году Группа продолжила реализовывать мероприятия по поддержанию необходимого уровня надежности систем. Так, введен в эксплуатацию новый резервный ЦОД NORD Tier III и начат процесс переезда систем из текущего резервного ЦОД (М1). Успешно завершен проект VDI для обеспечения сотрудников Московской биржи и операционных подразделений безопасным, надежным и удобным рабочим местом.

В рамках программы импортозамещения проведены множественные тестирования оборудования и программного обеспечения российских производителей, что обеспечивает Московскую биржу большим количеством надежных поставщиков для дальнейшей реализации задач развития систем.

Инфраструктурная надежность осталась на уровне 99,99 %. И кроме незначительного инцидента с торговыми кодами валютного рынка за весь 2022 год не было зафиксировано ни одного существенного инфраструктурного сбоя, влияющего на доступность критичных систем.

Реализованные мероприятия по развитию Data Governance:

• развитие реализованной ранее операционной модели управления качеством данных для минимизации рисков (репутационных, регуляторных, операционных) и повышения уровня удовлетворенности бизнес-пользователей сервисами данных;
• развитие гибких методик апробирования и внедрения задач монетизации данных.

Доступ к продуктам и услугам

FN-EX-550a.3

Московская биржа продолжает предоставлять инвесторам и участникам рынка равный и беспрепятственный доступ к своим продуктам.

В 2022 году продолжилось развитие личного кабинета участника. Клиент сможет подписывать договоры и подавать заявления в этом же интерфейсе, что значительно улучшает клиентский путь онбординга.

Для клиентов зоны коллокации были представлены новые сверхскоростные протоколы доступа к фондовому и валютному рынкам Simba и Twime.

Финуслуги

Группа продолжает развивать платформу личных финансов Финуслуги за счет подключения к ней новых поставщиков финансовых услуг и расширения линейки продуктов. В дальнейшем на платформе станут доступны облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н), новые продукты от банков, управляющих и страховых компаний.

В 2022 году на платформе Финуслуги произошли следующие существенные обновления:

• новые сервисы по кредитам: кредитный калькулятор, кредитный рейтинг, универсальная кредитная заявка на сайте и в приложении Финуслуги, а также сервис «Кредитная история»;
• дополнительная эмиссия облигаций Калининграда;
• маркетинговые пуш-уведомления в приложении – удобный канал взаимодействия с клиентами для продажи продуктов;
• в процесс покупки ОСАГО встроили регистрацию в личном кабинете Финуслуги: теперь каждый покупатель автоматически получает доступ к личному кабинету Финуслуги;
• в партнерстве с банками были запущены эксклюзивные вклады на Финуслугах (МКБ, ДОМ.РФ и др.).

Регистратор финансовых транзакций

Регистратор финансовых транзакций (РФТ) начал свою работу совместно с запуском платформы Финуслуги. Созданный на базе НРД РФТ аккумулирует информацию обо всех сделках, совершенных на любых финансовых платформах.

По итогам 2022 года в РФТ регистрируют информацию шесть финансовых платформ по шести финансовым продуктам. Количество пользователей составило 21,5 тыс. физических лиц, общее количество зарегистрированных сделок – 82,8 тыс. шт. Расширен функционал РФТ для обработки информации по новым продуктам (банковские карты). Разработана и согласована с Комитетом пользователей репозитарных услуг (подкомитетом РФТ) тарифная модель по всем инструментам.

Доступ к совершению операций с народными облигациями

В декабре 2021 года платформа Финуслуги представила первый сервис купли-продажи народных облигаций субъектов Российской Федерации. Бумаги регионов с гарантированным доходом будут продаваться только на платформе Биржи, брокерский счет для их приобретения не потребуется.

Облигации для населения – это не только инструмент повышения финансовой грамотности жителей страны, но и способ реализации ESG-проектов: в частности, за счет привлеченных средств будут очищены водоемы, рекультивированы свалки, реализованы проекты по благоустройству городов Калининградской области.

Для покупки доступны облигации Калининградской области с постоянным купонным доходом. Ставка купона составляет 9 % годовых, а минимальная сумма инвестирования – 1 тыс. рублей. Все привлеченные средства пойдут на развитие и благоустройство Калининградской области. Инвесторы смогут выбрать проект, в который они желают направить свои средства, и будут получать ежеквартальный отчет по реализации проекта.

Сервис потребительского кредитования и страхования

В 2022 году клиентская база Финуслуг выросла в два раза и превысила 1 млн человек. В зоне охвата Финуслуг все регионы России – как крупные города, так и населенные пункты от 5 тыс. человек. В 81 городе с 2022 года можно провести идентификацию клиента и получить доступ ко всем продуктам платформы день в день.

В течение года к Финуслугам подключились пять банков и четыре страховые компании, таким образом общее число банков достигло 19, а страховых компаний – 17. Кроме того, на витрине представлены предложения 150 банков и 150 страховых компаний.

Платформа MOEX Treasury

В 2020 году Биржа запустила MOEX Treasury – терминал для корпоративных клиентов, имеющих прямой допуск к торгам. Терминал MOEX Treasury позволяет из единого окна через удобный интерфейс осуществлять операции на рынках Биржи, включая:

• конверсионные и своп-сделки на валютном рынке;
• размещение средств на депозитах с центральным контрагентом на денежном рынке;
• хеджирование на срочном рынке;
• депозитные аукционы в сегменте «М-Депозиты».

Через терминал также доступны интеграция с личным кабинетом участника торгов и подключение к системе «Транзит 2.0» – современной платформе для автоматического обмена финансовыми сообщениями и электронными документами между корпорациями и банками. Решение работает на базе системы электронного документооборота НРД.

В 2022 году была внедрена новая удобная модель предоставления доступа к терминалу MOEX Treasury – пакетные предложения для доступа к системе, что позволило значительно ускорить и упростить выход новых участников торгов на финансовый рынок. Также в 2023 году появится новый функционал: чаты, аналитика по собственным операциям, RFQ, СПФИ, интеграция с клиринговым терминалом и новые возможности в части документооборота.

Платформа Spectra

Платформа Spectra обеспечивает торговлю фьючерсами и опционами. В 2022 году была внедрена вторая модель ценообразования, обеспечивающая торговлю по отрицательным ценам, и механизм переключения между моделями.

Высокоскоростные протоколы раздачи биржевых данных

В октябре 2021 года был запущен новый высокоскоростной протокол раздачи биржевой информации срочного рынка – SIMBA SPECTRA. Сервис позволяет клиентам получать рыночные сигналы быстрее, чем при всех ранее доступных способах подключения.

Быстродействие сервиса обеспечивается новым программным взаимодействием шлюза SIMBA SPECTRA с центральным компонентом торговой системы и скоростным сегментом сетевой инфраструктуры, спроектированным специально для трансляции больших объемов данных множеству получателей в режиме реального времени.

Новый сервис реализует принцип Public Data First Публичная биржевая информация публикуется быстрее приватных данных. и исключает необходимость использовать одновременно несколько источников для получения рыночных сигналов. Протокол основан на современной кодировке Simple Binary Encoding, что существенно ускоряет процессы получения и обработки биржевой информации торговыми алгоритмами клиентов. Аналогичные технологии внедряются и успешно используются на крупнейших мировых биржах, поддерживая тренд на развитие высокотехнологичных клиентских торговых систем.

Новый сервис в сочетании с торговым протоколом TWIME формирует оптимальное технологическое решение для клиентов, торговые стратегии которых крайне чувствительны к скорости получения биржевой информации и подачи заявок в торговую систему срочного рынка.

В октябре 2022 года ПАО Московская Биржа внедрило новые высокоскоростные протоколы раздачи биржевых данных SIMBA ASTS на фондовом и валютном рынках. Новый сервис является собственной разработкой Биржи и предназначен для банков, брокеров, алгоритмических и высокочастотных трейдеров, размещающих свое оборудование в дата-центре Биржи.

Основными преимуществами сервиса являются:

• скорость, значительно превосходящая скорость всех существующих протоколов;
• унифицированные форматы сообщений;
• возможность быстро оценить движения лучших цен;
• выделенная высокоскоростная сетевая инфраструктура в зоне коллокации.

Новый протокол доступа на валютный и фондовый рынки

В октябре 2022 года также состоялся запуск FIFO TWIME ASTS – нового протокола доступа на валютный и фондовый рынки, существенно повышающего скорость доставки и обработки торговых заявок по сравнению с действовавшим ранее FIFO MFIX Trade.

Отличительной особенностью нового сервиса является возможность передачи заявки в торговую систему заявок, не дожидаясь результата обработки предыдущих заявок (асинхронная доставка торговых приказов), что повышает удобство работы высокоскоростных трейдеров. Строгое соблюдение очередности обработки торговых заявок (принцип First-In – First-Out, FIFO) улучшает прозрачность и предсказуемость работы технологической инфраструктуры биржи.

Планы на 2023 год